Сравнение VNQ с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VNQ и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или VYM.
Основные характеристики
| VNQ | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.10% | 4.49% |
| Дох-ть за 1 год | 2.15% | 14.04% |
| Дох-ть за 3 года | -3.53% | 7.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.82% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 10.84% |
| Макс. просадка | -73.07% | -56.98% |
| Current Drawdown | -25.02% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VYM
С начала года, VNQ показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.97% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VYM
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQ c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VYM
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VYM в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.95% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VYM
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VYM
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.