Сравнение VNQ с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VNQ и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.22% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и VYM
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNQ vs. VYM — Ранг доходности на риск
VNQ
VYM
Сравнение VNQ c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.19 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.70 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.56 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 6.86 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.19 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и VYM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VYM
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VYM
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -56.98% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.32% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -15.84% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -35.21% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.91% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -7.25% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.57% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VYM
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.60% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.96% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.14% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 13.97% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.33% | +4.37% |