PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USFR с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и VNLA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.84%
25.19%
USFR
VNLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.94

VNLA:

7.10

Коэф-т Сортино

USFR:

56.52

VNLA:

12.98

Коэф-т Омега

USFR:

14.04

VNLA:

3.01

Коэф-т Кальмара

USFR:

91.11

VNLA:

22.69

Коэф-т Мартина

USFR:

775.89

VNLA:

107.64

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

VNLA:

0.06%

Дневная вол-ть

USFR:

0.34%

VNLA:

0.92%

Макс. просадка

USFR:

-1.36%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

USFR:

0.00%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 6.30%.


USFR

С начала года

5.31%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.38%

5 лет

2.59%

10 лет

2.44%

VNLA

С начала года

6.30%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

3.65%

1 год

6.46%

5 лет

2.99%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и VNLA

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USFR c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.0015.947.10
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 56.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0056.5212.98
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0014.043.01
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 91.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0091.1122.69
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 775.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00775.89107.64
USFR
VNLA

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.94, что выше коэффициента Шарпа VNLA равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.94
7.10
USFR
VNLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и VNLA

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VNLA в 4.50%


TTM20232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.75%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.50%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок USFR и VNLA

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
USFR
VNLA

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и VNLA

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.07%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.07%
0.27%
USFR
VNLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab