Сравнение USFR с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
USFR и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFR или VNLA.
Основные характеристики
| USFR | VNLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.58% | 5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 5.26% | 7.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 3.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.48% | 2.88% |
| Коэф-т Шарпа | 14.60 | 6.97 |
| Коэф-т Сортино | 52.51 | 13.06 |
| Коэф-т Омега | 12.53 | 3.00 |
| Коэф-т Кальмара | 88.23 | 24.29 |
| Коэф-т Мартина | 718.25 | 113.04 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.06% |
| Дневная вол-ть | 0.36% | 1.01% |
| Макс. просадка | -1.36% | -4.49% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между USFR и VNLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности USFR и VNLA
С начала года, USFR показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 5.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и VNLA
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USFR c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VNLA
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VNLA в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.83% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и VNLA
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VNLA
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.