PortfoliosLab logo
Сравнение USFR с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USFR и VNLA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности USFR и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.61%
27.09%
USFR
VNLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFR:

15.70

VNLA:

7.50

Коэф-т Сортино

USFR:

51.49

VNLA:

13.50

Коэф-т Омега

USFR:

13.07

VNLA:

3.32

Коэф-т Кальмара

USFR:

82.36

VNLA:

13.30

Коэф-т Мартина

USFR:

696.34

VNLA:

84.43

Индекс Язвы

USFR:

0.01%

VNLA:

0.08%

Дневная вол-ть

USFR:

0.31%

VNLA:

0.86%

Макс. просадка

USFR:

-1.36%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

USFR:

0.00%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 1.42%.


USFR

С начала года

1.33%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.32%

1 год

4.82%

5 лет

2.79%

10 лет

2.45%

VNLA

С начала года

1.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.47%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USFR и VNLA

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFR и VNLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFR c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USFR, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USFR: 15.70
VNLA: 7.50
Коэффициент Сортино USFR, с текущим значением в 51.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USFR: 51.49
VNLA: 13.50
Коэффициент Омега USFR, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USFR: 13.07
VNLA: 3.32
Коэффициент Кальмара USFR, с текущим значением в 82.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USFR: 82.36
VNLA: 13.30
Коэффициент Мартина USFR, с текущим значением в 696.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USFR: 696.34
VNLA: 84.43

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.70, что выше коэффициента Шарпа VNLA равного 7.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70
7.50
USFR
VNLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и VNLA

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VNLA в 4.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.77%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок USFR и VNLA

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
USFR
VNLA

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и VNLA

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.09%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09%
0.38%
USFR
VNLA