PortfoliosLab logo
Сравнение BCI с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и VNLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BCI и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.58%
26.23%
BCI
VNLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.33

VNLA:

7.50

Коэф-т Сортино

BCI:

0.56

VNLA:

13.50

Коэф-т Омега

BCI:

1.07

VNLA:

3.32

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.18

VNLA:

13.30

Коэф-т Мартина

BCI:

0.80

VNLA:

84.43

Индекс Язвы

BCI:

5.57%

VNLA:

0.08%

Дневная вол-ть

BCI:

13.50%

VNLA:

0.86%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

BCI:

-15.57%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.42%.


BCI

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

4.65%

1 год

4.40%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

VNLA

С начала года

1.42%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

6.47%

5 лет

3.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и VNLA

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и VNLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BCI: 0.33
VNLA: 7.50
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCI: 0.56
VNLA: 13.50
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BCI: 1.07
VNLA: 3.32
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BCI: 0.18
VNLA: 13.30
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BCI: 0.80
VNLA: 84.43

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
7.50
BCI
VNLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и VNLA

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VNLA в 4.93%


TTM202420232022202120202019201820172016
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.14%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BCI и VNLA

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
0
BCI
VNLA

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и VNLA

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
0.38%
BCI
VNLA