Сравнение BCI с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
BCI и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или VNLA.
Основные характеристики
| BCI | VNLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.93% | 5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 0.05% | 7.11% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 3.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 2.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 6.97 |
| Коэф-т Сортино | -0.10 | 13.06 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 3.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 24.29 |
| Коэф-т Мартина | -0.33 | 113.04 |
| Индекс Язвы | 5.29% | 0.06% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 1.01% |
| Макс. просадка | -32.69% | -4.49% |
| Текущая просадка | -20.78% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между BCI и VNLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCI и VNLA
С начала года, BCI показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 5.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и VNLA
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCI c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и VNLA
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VNLA в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.78% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.83% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и VNLA
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и VNLA
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.