PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и VNLA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BCI с VNLA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

BCI и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или VNLA.

Доходность

Сравнение доходности BCI и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.05

VNLA:

7.77

Коэф-т Сортино

BCI:

-0.11

VNLA:

14.29

Коэф-т Омега

BCI:

0.99

VNLA:

3.46

Коэф-т Кальмара

BCI:

-0.08

VNLA:

13.84

Коэф-т Мартина

BCI:

-0.40

VNLA:

87.94

Индекс Язвы

BCI:

4.78%

VNLA:

0.08%

Дневная вол-ть

BCI:

13.39%

VNLA:

0.86%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

BCI:

-17.36%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 2.11%.

BCI

С начала года

2.78%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

4.00%

1 год

0.66%

3 года

-4.90%

5 лет

12.09%

10 лет

N/A

VNLA

С начала года

2.11%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.65%

3 года

5.08%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Сравнение комиссий BCI и VNLA

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и VNLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 7.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и VNLA

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VNLA в 4.93%

TTM202420232022202120202019201820172016
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.21%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.93%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BCI и VNLA

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и VNLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и VNLA

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...