Сравнение VNLA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VNLA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNLA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и VOO
VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNLA vs. VOO — Ранг доходности на риск
VNLA
VOO
Сравнение VNLA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNLA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.55 | 1.01 | +5.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.33 | 1.53 | +9.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.14 | 1.23 | +1.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.06 | 1.55 | +8.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.83 | 7.31 | +37.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNLA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 1.01 | +5.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | 0.71 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.83 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между VNLA и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и VOO
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и VOO
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNLA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -33.99% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -11.98% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | -24.52% | +22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -5.55% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.72% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.55% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и VOO
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNLA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.34% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 9.47% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 18.11% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 16.82% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 17.99% | -16.55% |