PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNLA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNLA с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNLA returned 3.80%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VNLA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNLA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VNLA and VOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.05

Over the past year, VNLA and VOO have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VNLA и VOO

Секторы
VNLA
VOO

Энергетика

66.7%
3.5%

Промышленность

33.3%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

VNLA
66.7%
VOO
3.5%

Промышленность

VNLA
33.3%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

VNLA

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VNLA

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VNLA

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VNLA

-

VOO
4.9%

Финансовые услуги

VNLA

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

VNLA

-

VOO
8.5%

Недвижимость

VNLA

-

VOO
1.9%

Технологии

VNLA

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

VNLA

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VNLA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNLA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNLAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.55
2.44

+5.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.48
3.31

+12.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.58

1.44

+2.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.15

3.23

+7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.33

15.03

+42.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNLA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.55, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNLAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55

2.44

+5.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

0.84

+2.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.89

+1.21

Просадки

Сравнение просадок VNLA и VOO

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNLAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-33.99%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-8.90%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-18.69%

+18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

-24.52%

+22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.69%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.91%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и VOO

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNLAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

2.78%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

8.90%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

11.80%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.04%

16.81%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

18.00%

-16.58%

Сравнение комиссий VNLA и VOO

VNLA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и VOO

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VNLA and VOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to VNLA (0.18%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 3.80% for VNLA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.

VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.02% for VOO.

VNLA is categorized as Ultrashort Bond, while VOO is S&P 500. VNLA tracks FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.03% for VOO.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNLA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор