PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VNLA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNLA и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности VNLA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.19%
211.67%
VNLA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNLA:

7.10

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

VNLA:

12.98

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

VNLA:

3.01

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

VNLA:

22.69

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

VNLA:

107.64

VOO:

14.77

Индекс Язвы

VNLA:

0.06%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

VNLA:

0.92%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

VNLA:

-4.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VNLA:

0.00%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, VNLA показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.


VNLA

С начала года

6.30%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

3.65%

1 год

6.46%

5 лет

2.99%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNLA и VOO

VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VNLA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNLA, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.102.25
Коэффициент Сортино VNLA, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.982.98
Коэффициент Омега VNLA, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.011.42
Коэффициент Кальмара VNLA, с текущим значением в 22.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.693.31
Коэффициент Мартина VNLA, с текущим значением в 107.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00107.6414.77
VNLA
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VNLA на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNLA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.10
2.25
VNLA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNLA и VOO

Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.50%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VNLA и VOO

Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.47%
VNLA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VNLA и VOO

Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27%
3.75%
VNLA
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab