Сравнение VNLA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VNLA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNLA или VOO.
Основные характеристики
| VNLA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.45% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.11% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 6.97 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 13.06 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 3.00 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 24.29 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 113.04 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 1.01% | 12.32% |
| Макс. просадка | -4.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VNLA и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и VOO
С начала года, VNLA показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и VOO
VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNLA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и VOO
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.83% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и VOO
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и VOO
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.