Сравнение VNA.DE с EUNL.DE
VNA.DE (Vonovia SE) is a stock, while EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 12.82%/yr for EUNL.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и EUNL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 0.33% против 12.82% соответственно.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.24%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам VNA.DE и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -11.27% | 32.19% | 24.34% | -1.65% | 37.56% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.86% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and EUNL.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
VNA.DE
EUNL.DE
Сравнение VNA.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.64 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 14.52 | -16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.12 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.90 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и EUNL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -33.63% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -6.50% | -24.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -21.73% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -21.73% | -49.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -33.63% | -37.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -0.31% | -54.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -4.25% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 1.64% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и EUNL.DE
Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 2.62% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 7.72% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 11.16% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 14.17% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 15.17% | +13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и EUNL.DE
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и EUNL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор