PortfoliosLab logo
Сравнение VMVIX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVIX и VDIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
340.79%
264.82%
VMVIX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVIX:

0.31

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VMVIX:

0.55

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VMVIX:

1.07

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VMVIX:

0.28

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VMVIX:

0.97

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VMVIX:

5.27%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VMVIX:

16.56%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VMVIX:

-61.61%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VMVIX:

-11.26%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VMVIX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VMVIX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 7.57% против 5.82% соответственно.


VMVIX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-6.27%

1 год

5.00%

5 лет

14.40%

10 лет

7.57%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.58%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVIX и VDIGX

VMVIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%
График комиссии VMVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVIX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVIX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVIX: 0.31
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VMVIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVIX: 0.55
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VMVIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVIX: 1.07
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VMVIX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVIX: 0.28
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VMVIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVIX: 0.97
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VMVIX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.47
VMVIX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVIX и VDIGX

Дивидендная доходность VMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund
2.29%2.00%2.16%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%1.51%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VMVIX и VDIGX

Максимальная просадка VMVIX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVIX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-18.11%
VMVIX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVIX и VDIGX

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что VMVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.25%
VMVIX
VDIGX