PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPADX с VMVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPADX с VMVFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPADX или VMVFX.

Корреляция

Корреляция между VPADX и VMVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPADX:

0.37

VMVFX:

0.93

Коэф-т Сортино

VPADX:

0.67

VMVFX:

1.34

Коэф-т Омега

VPADX:

1.09

VMVFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VPADX:

0.43

VMVFX:

1.36

Коэф-т Мартина

VPADX:

1.26

VMVFX:

4.73

Индекс Язвы

VPADX:

5.67%

VMVFX:

2.29%

Дневная вол-ть

VPADX:

18.19%

VMVFX:

11.32%

Макс. просадка

VPADX:

-55.28%

VMVFX:

-33.09%

Текущая просадка

VPADX:

-0.78%

VMVFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции VPADX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 4.80% против 6.09% соответственно.

VPADX

С начала года

9.69%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

8.58%

1 год

6.21%

5 лет

8.36%

10 лет

4.80%

VMVFX

С начала года

7.67%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

4.51%

1 год

10.32%

5 лет

8.60%

10 лет

6.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPADX и VMVFX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPADX и VMVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг риск-скорректированной доходности VPADX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPADX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и VMVFX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VMVFX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.04%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%2.70%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.78%1.92%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VPADX и VMVFX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и VMVFX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеют волатильность 3.24% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...