Сравнение VMVFX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVFX или VTIAX.
Основные характеристики
| VMVFX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.06% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 19.52% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 5.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.68% | 5.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.05 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 13.63 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 12.03% |
| Макс. просадка | -33.09% | -35.83% |
| Текущая просадка | -2.23% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между VMVFX и VTIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVFX и VTIAX
С начала года, VMVFX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции VMVFX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 7.68% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVFX и VTIAX
VMVFX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVFX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVFX и VTIAX
Дивидендная доходность VMVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VTIAX в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.65% | 3.05% | 4.96% | 3.42% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% | 6.19% | 0.23% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VMVFX и VTIAX
Максимальная просадка VMVFX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVFX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVFX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VMVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.