PortfoliosLab logo
Сравнение VMNFX с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMNFX и RSP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.96%
819.37%
VMNFX
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

-0.04

RSP:

0.29

Коэф-т Сортино

VMNFX:

-0.01

RSP:

0.53

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.00

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

-0.05

RSP:

0.28

Коэф-т Мартина

VMNFX:

-0.11

RSP:

1.07

Индекс Язвы

VMNFX:

2.38%

RSP:

4.58%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.61%

RSP:

17.13%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.30%

RSP:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 3.27% против 9.28% соответственно.


VMNFX

С начала года

0.03%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-0.76%

5 лет

8.96%

10 лет

3.27%

RSP

С начала года

-3.71%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.47%

1 год

5.07%

5 лет

13.12%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMNFX и RSP

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: -0.04
RSP: 0.29
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: -0.01
RSP: 0.53
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 1.00
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: -0.05
RSP: 0.28
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMNFX: -0.11
RSP: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.29
VMNFX
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и RSP

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности RSP в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
5.67%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.67%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и RSP

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.30%
-9.75%
VMNFX
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и RSP

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.14%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
12.78%
VMNFX
RSP