Сравнение VMNFX с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.21% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и RSP
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
VMNFX vs. RSP — Ранг доходности на риск
VMNFX
RSP
Сравнение VMNFX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.75 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.17 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.04 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 4.64 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.75 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.49 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и RSP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и RSP
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и RSP
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -59.92% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -12.54% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -21.38% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -39.04% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.66% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -6.69% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.80% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и RSP
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 4.40% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 8.84% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 17.16% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 16.20% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 18.36% | -12.02% |