PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEM с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с VMMSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VMMSX.

Корреляция

Корреляция между EEM и VMMSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEM и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEM:

0.44

VMMSX:

0.34

Коэф-т Сортино

EEM:

0.79

VMMSX:

0.61

Коэф-т Омега

EEM:

1.10

VMMSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

EEM:

0.32

VMMSX:

0.27

Коэф-т Мартина

EEM:

1.44

VMMSX:

0.87

Индекс Язвы

EEM:

6.11%

VMMSX:

7.14%

Дневная вол-ть

EEM:

19.23%

VMMSX:

18.16%

Макс. просадка

EEM:

-66.43%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

EEM:

-14.97%

VMMSX:

-10.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 7.39%, а VMMSX немного ниже – 7.27%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.83% против 4.10% соответственно.

EEM

С начала года

7.39%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.20%

5 лет

6.49%

10 лет

2.83%

VMMSX

С начала года

7.27%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

1.39%

1 год

5.63%

5 лет

8.56%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EEM и VMMSX

EEM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEM и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEM c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и VMMSX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VMMSX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.26%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.11%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EEM и VMMSX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и VMMSX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...