PortfoliosLab logo
Сравнение EEM с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEM и VMMSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EEM и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.13%
51.05%
EEM
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEM:

0.57

VMMSX:

0.52

Коэф-т Сортино

EEM:

0.94

VMMSX:

0.85

Коэф-т Омега

EEM:

1.12

VMMSX:

1.11

Коэф-т Кальмара

EEM:

0.41

VMMSX:

0.41

Коэф-т Мартина

EEM:

1.83

VMMSX:

1.36

Индекс Язвы

EEM:

6.02%

VMMSX:

7.00%

Дневная вол-ть

EEM:

19.26%

VMMSX:

18.38%

Макс. просадка

EEM:

-66.43%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

EEM:

-17.59%

VMMSX:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 2.12% против 3.54% соответственно.


EEM

С начала года

4.09%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-1.98%

1 год

9.75%

5 лет

6.43%

10 лет

2.12%

VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEM и VMMSX

EEM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEM и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEM c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEM: 0.57
VMMSX: 0.52
Коэффициент Сортино EEM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEM: 0.94
VMMSX: 0.85
Коэффициент Омега EEM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EEM: 1.12
VMMSX: 1.11
Коэффициент Кальмара EEM, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEM: 0.41
VMMSX: 0.41
Коэффициент Мартина EEM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEM: 1.83
VMMSX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.52
EEM
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и VMMSX

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VMMSX в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EEM и VMMSX

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.59%
-13.18%
EEM
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и VMMSX

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
10.44%
EEM
VMMSX