Сравнение EEM с VMMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).
EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VMMSX.
Основные характеристики
| EEM | VMMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.81% | 12.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.30% | 20.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.15% | -0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 4.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | 4.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 6.41 | 5.67 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 15.67% | 15.88% |
| Макс. просадка | -66.44% | -39.28% |
| Текущая просадка | -16.87% | -11.97% |
Корреляция
Корреляция между EEM и VMMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VMMSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEM показывает доходность 11.81%, а VMMSX немного выше – 12.05%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 3.01% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VMMSX
EEM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VMMSX в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c VMMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VMMSX
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VMMSX в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.72% | 3.04% | 3.71% | 1.99% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% | 1.39% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VMMSX
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VMMSX
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеют волатильность 4.99% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.