PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMMSX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMMSXAVUV
Дох-ть с нач. г.6.05%7.36%
Дох-ть за 1 год6.44%19.02%
Дох-ть за 3 года-3.41%12.17%
Коэф-т Шарпа0.420.95
Дневная вол-ть14.08%18.97%
Макс. просадка-39.28%-49.42%
Текущая просадка-16.68%-2.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VMMSX и AVUV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и AVUV

С начала года, VMMSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 7.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
21.89%
105.87%
VMMSX
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий VMMSX и AVUV

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.96
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.61

Сравнение коэффициента Шарпа VMMSX и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VMMSX и AVUV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.42
0.95
VMMSX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и AVUV

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AVUV в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
2.87%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%1.32%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.60%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и AVUV

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-16.68%
-2.51%
VMMSX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 3.24%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.24%
6.19%
VMMSX
AVUV