PortfoliosLab logo
Сравнение VMMSX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMMSX и AVUV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.01%
80.90%
VMMSX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMMSX:

0.52

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

VMMSX:

0.85

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

VMMSX:

1.11

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

VMMSX:

0.41

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

VMMSX:

1.36

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

VMMSX:

7.00%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

VMMSX:

18.38%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

VMMSX:

-39.28%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VMMSX:

-13.18%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.68%.


VMMSX

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.10%

5 лет

8.82%

10 лет

3.54%

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMMSX и AVUV

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMMSX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMMSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMMSX: 0.52
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино VMMSX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMMSX: 0.85
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега VMMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMMSX: 1.11
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара VMMSX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMMSX: 0.41
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина VMMSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMMSX: 1.36
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.20
VMMSX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и AVUV

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVUV в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.19%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и AVUV

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.18%
-21.36%
VMMSX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и AVUV

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 10.44%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
15.36%
VMMSX
AVUV