Сравнение VMMSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VMMSX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMMSX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 3.63% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -18.15% | -1.40% | 15.79% | 11.23% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VMMSX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
VMMSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 9.07%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMMSX и AVUV
VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
VMMSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VMMSX
AVUV
Сравнение VMMSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMMSX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.22 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.78 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.88 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 7.40 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMMSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.22 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VMMSX и AVUV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMMSX и AVUV
Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.24% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMMSX и AVUV
Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMMSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -49.42% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -15.43% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -28.79% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -3.97% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -8.14% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.91% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMMSX и AVUV
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMMSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.41% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.10% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 23.46% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 22.95% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 28.59% | -10.30% |