PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLUX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLUX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 5.28% соответственно.

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VMLUX и VWEAX

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMLUX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLUX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLUXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.90

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.83

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

11.54

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLUX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLUXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VWEAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWEAX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWEAX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLUXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-30.05%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.52%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-13.77%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-19.68%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.80%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-2.13%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.62%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWEAX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLUXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.39%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.31%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

3.46%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

4.86%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

5.27%

-3.35%