PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
5.50%
VMLUX
VWEAX

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 4.55% соответственно.


VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.79%

1 год

4.70%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

Основные характеристики


VMLUXVWEAX
Коэф-т Шарпа2.873.21
Коэф-т Сортино4.845.38
Коэф-т Омега1.811.80
Коэф-т Кальмара4.443.79
Коэф-т Мартина14.3719.76
Индекс Язвы0.33%0.57%
Дневная вол-ть1.67%3.52%
Макс. просадка-6.41%-30.03%
Текущая просадка-0.48%-0.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VWEAX

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VMLUX и VWEAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.873.21
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.845.38
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.811.80
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.443.79
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.3719.76
VMLUX
VWEAX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
3.21
VMLUX
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWEAX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VWEAX в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWEAX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-0.57%
VMLUX
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWEAX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.68% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.70%
VMLUX
VWEAX