PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
13.38%
VMLUX
VONE

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 25.98%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.90% соответственно.


VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.79%

1 год

4.70%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

VONE

С начала года

25.98%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

14.11%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

15.45%

10 лет (среднегодовая)

12.90%

Основные характеристики


VMLUXVONE
Коэф-т Шарпа2.872.71
Коэф-т Сортино4.843.61
Коэф-т Омега1.811.50
Коэф-т Кальмара4.443.90
Коэф-т Мартина14.3717.57
Индекс Язвы0.33%1.90%
Дневная вол-ть1.67%12.29%
Макс. просадка-6.41%-34.67%
Текущая просадка-0.48%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VONE

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VMLUX и VONE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.872.71
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.843.61
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.811.50
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.443.90
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.3717.57
VMLUX
VONE

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.71
VMLUX
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VONE

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VONE в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.21%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VONE

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-0.84%
VMLUX
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VONE

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
4.02%
VMLUX
VONE