PortfoliosLab logo
Сравнение VMLUX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VONE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025February
1.34%
9.04%
VMLUX
VONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMLUX:

2.27

VONE:

1.44

Коэф-т Сортино

VMLUX:

3.44

VONE:

1.95

Коэф-т Омега

VMLUX:

1.57

VONE:

1.26

Коэф-т Кальмара

VMLUX:

3.78

VONE:

2.17

Коэф-т Мартина

VMLUX:

9.88

VONE:

8.65

Индекс Язвы

VMLUX:

0.39%

VONE:

2.15%

Дневная вол-ть

VMLUX:

1.68%

VONE:

12.94%

Макс. просадка

VMLUX:

-6.41%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

VMLUX:

0.00%

VONE:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 1.79% против 12.66% соответственно.


VMLUX

С начала года

0.99%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.34%

1 год

3.57%

5 лет

1.51%

10 лет

1.79%

VONE

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

6.43%

1 год

17.21%

5 лет

16.22%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VONE

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMLUX и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMLUX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.271.44
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.441.95
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.571.26
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.782.17
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.888.65
VMLUX
VONE

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VONE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50OctoberNovemberDecember2025February
2.27
1.44
VMLUX
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VONE

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VONE в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.66%2.88%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.18%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VONE

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February0
-3.27%
VMLUX
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VONE

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025February
0.50%
3.73%
VMLUX
VONE