Сравнение VMLUX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 2.07% против 13.89% соответственно.
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и VONE
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLUX vs. VONE — Ранг доходности на риск
VMLUX
VONE
Сравнение VMLUX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.99 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.50 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.52 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 7.16 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.99 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.80 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и VONE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и VONE
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и VONE
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -34.66% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -12.11% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -25.12% | +19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -34.66% | +28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.50% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -3.94% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.57% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и VONE
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.39% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 9.61% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 18.21% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 17.09% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 18.23% | -16.31% |