Сравнение VMLUX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMLUX или VONE.
Основные характеристики
| VMLUX | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.60% | 26.74% |
| Дох-ть за 1 год | 5.39% | 40.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.32% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.66% | 15.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.70% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.56 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.95 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 17.20 | 20.84 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 1.69% | 12.47% |
| Макс. просадка | -6.41% | -34.67% |
| Текущая просадка | -0.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и VONE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и VONE
С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 26.74%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и VONE
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMLUX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и VONE
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VONE в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.81% | 2.39% | 1.64% | 1.29% | 1.70% | 1.96% | 1.90% | 1.66% | 1.64% | 1.59% | 1.68% | 1.75% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и VONE
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и VONE
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.