Сравнение VMIN.AX с VVLU.AX
VMIN.AX (Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF) and VVLU.AX (Vanguard Global Value Equity Active ETF) are both Global Equities funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VMIN.AX returned 6.35%/yr vs 14.07%/yr for VVLU.AX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMIN.AX и VVLU.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMIN.AX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у VVLU.AX с доходностью 9.72%.
VMIN.AX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
VVLU.AX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMIN.AX и VVLU.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIN.AX Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | 7.84% | 12.03% | 11.45% | 5.06% | -6.66% | 11.54% | -3.76% | 18.59% | 0.31% |
VVLU.AX Vanguard Global Value Equity Active ETF | 9.72% | 18.04% | 15.87% | 18.15% | 0.35% | 37.99% | -11.29% | 22.31% | -14.12% |
Correlation
The correlation between VMIN.AX and VVLU.AX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIN.AX vs. VVLU.AX — Ранг доходности на риск
VMIN.AX
VVLU.AX
Сравнение VMIN.AX c VVLU.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) и Vanguard Global Value Equity Active ETF (VVLU.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIN.AX | VVLU.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.39 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.07 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMIN.AX и VVLU.AX
Максимальная просадка VMIN.AX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки VVLU.AX в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIN.AX и VVLU.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIN.AX | VVLU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -36.95% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -9.30% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -14.80% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -14.80% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.22% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.78% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIN.AX и VVLU.AX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Global Value Equity Active ETF (VVLU.AX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VMIN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVLU.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIN.AX | VVLU.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.43% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 10.98% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 13.62% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 14.94% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 17.96% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIN.AX и VVLU.AX
Дивидендная доходность VMIN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности VVLU.AX в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIN.AX Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | 11.18% | 6.54% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 10.76% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |
VVLU.AX Vanguard Global Value Equity Active ETF | 10.90% | 7.07% | 3.21% | 5.22% | 2.63% | 1.36% | 2.21% | 2.31% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
VMIN.AX and VVLU.AX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMIN.AX и VVLU.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор