Сравнение VMIG.L с BARC.L
VMIG.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating) is Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while BARC.L (Barclays plc) is a stock. Over the past 5 years, VMIG.L returned 6.63%/yr vs 29.26%/yr for BARC.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VMIG.L и BARC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VMIG.L торгуется в GBP, в то время как BARC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BARC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VMIG.L показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у BARC.L с доходностью 9.83%.
VMIG.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
BARC.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 50.07%
- 3 года*
- 52.25%
- 5 лет*
- 29.26%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам VMIG.L и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 6.92% | 13.52% | 11.01% | 11.96% | -14.58% | 19.28% | -2.22% | 17.54% |
BARC.L Barclays plc | 9.83% | 82.21% | 80.30% | 0.50% | -12.92% | 29.66% | -18.35% | 17.60% |
Correlation
The correlation between VMIG.L and BARC.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.61 |
The correlation between VMIG.L and BARC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIG.L vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
VMIG.L
BARC.L
Сравнение VMIG.L c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIG.L | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.03 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.00 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMIG.L и BARC.L
Максимальная просадка VMIG.L за все время составила -41.38%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIG.L и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIG.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -92.06% | +50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -24.59% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -24.59% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.02% | -36.67% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.42% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -51.66% | +43.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 8.33% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIG.L и BARC.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) составляет 3.37%, в то время как у Barclays plc (BARC.L) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что VMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIG.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 8.51% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 25.17% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 30.12% | -17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 31.11% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 33.31% | -16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIG.L и BARC.L
VMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARC.L Barclays plc | 1.66% | 1.79% | 2.28% | 3.73% | 2.93% | 1.60% | 0.00% | 2.90% | 2.22% | 1.10% | 1.17% | 1.87% |
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.51% | 3.22% | 3.33% | 3.21% | 2.55% | 2.05% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMIG.L and BARC.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMIG.L и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор