Сравнение VMID.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VMID.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMID.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMID.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VMID.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.58% | 25.36% |
| Дох-ть за 1 год | 19.19% | 31.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.34% | 11.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.42% | 15.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 4.99 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 11.11% |
| Макс. просадка | -41.85% | -25.47% |
| Текущая просадка | -6.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMID.L и VUSA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VMID.L и VUSA.L
С начала года, VMID.L показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VMID.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 5.42% против 15.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMID.L и VUSA.L
VMID.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMID.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VUSA.L в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.29% | 3.41% | 3.30% | 2.55% | 2.08% | 2.82% | 3.59% | 3.19% | 3.08% | 3.09% | 0.60% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VMID.L и VUSA.L
Максимальная просадка VMID.L за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.L и VUSA.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.