Сравнение VMID.DE с VUAA.DE
VMID.DE (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - VMID.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMID.DE returned 3.22%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMID.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VMID.DE и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMID.DE показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.
VMID.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMID.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 5.91% | 8.64% | 11.29% | 10.54% | -21.96% | 23.06% | -6.78% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.41% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 3.17% |
Correlation
The correlation between VMID.DE and VUAA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between VMID.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMID.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
VMID.DE
VUAA.DE
Сравнение VMID.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMID.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.56 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 12.74 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMID.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.20 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.81 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VMID.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMID.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -33.67% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -7.16% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -23.33% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -23.33% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.45% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -5.07% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.01% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.DE и VUAA.DE
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VMID.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMID.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.65% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.61% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 11.58% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.12% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.59% | +1.21% |
Сравнение комиссий VMID.DE и VUAA.DE
VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.DE и VUAA.DE
Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.95% | 3.29% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.04% | 2.74% | 3.69% | 0.72% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMID.DE and VUAA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VMID.DE.
VMID.DE is categorized as Europe Equities, while VUAA.DE is S&P 500. VMID.DE tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for VMID.DE and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VMID.DE и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор