Сравнение VMID.DE с D5BL.DE
VMID.DE (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VMID.DE tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, VMID.DE returned 3.22%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMID.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VMID.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMID.DE показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
VMID.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам VMID.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 5.91% | 8.64% | 11.29% | 10.54% | -21.96% | 23.06% | -8.99% | 38.05% | -15.29% | 2.75% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 0.39% |
Correlation
The correlation between VMID.DE and D5BL.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between VMID.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMID.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
VMID.DE
D5BL.DE
Сравнение VMID.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMID.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.28 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 12.52 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMID.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.28 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.93 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VMID.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMID.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -40.40% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.02% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -17.36% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -19.58% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.22% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -7.23% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.63% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMID.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) составляет 4.53%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VMID.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMID.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.83% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 11.54% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 14.44% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.59% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.76% | +1.04% |
Сравнение комиссий VMID.DE и D5BL.DE
VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMID.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.95% | 3.29% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.04% | 2.74% | 3.69% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
VMID.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMID.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMID.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
VMID.DE tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VMID.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VMID.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор