PortfoliosLab logo
Сравнение VMGMX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGMX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
362.43%
371.83%
VMGMX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGMX:

0.49

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VMGMX:

0.82

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

VMGMX:

1.11

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VMGMX:

0.50

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VMGMX:

1.83

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

VMGMX:

5.86%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

VMGMX:

21.90%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

VMGMX:

-37.17%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VMGMX:

-10.58%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.39% соответственно.


VMGMX

С начала года

-2.55%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-0.32%

1 год

9.67%

5 лет

11.36%

10 лет

9.44%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGMX и SCHD

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGMX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGMX: 0.49
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGMX: 0.82
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGMX: 1.11
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGMX: 0.50
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VMGMX: 1.83
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.18
VMGMX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и SCHD

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и SCHD

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.58%
-11.06%
VMGMX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и SCHD

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
11.23%
VMGMX
SCHD