Сравнение VMGMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGMX или SCHD.
Основные характеристики
| VMGMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 0.53% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.48% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.93% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.49% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.87% | 11.32% |
| Макс. просадка | -37.17% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и SCHD
С начала года, VMGMX показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.93% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и SCHD
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMGMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и SCHD
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% | 0.79% | 0.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и SCHD
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и SCHD
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.