PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGAX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGAXVFTNX
Дох-ть с нач. г.25.95%22.42%
Дох-ть за 1 год37.09%34.70%
Дох-ть за 3 года8.39%7.38%
Дох-ть за 5 лет19.63%15.16%
Дох-ть за 10 лет16.19%13.51%
Коэф-т Шарпа2.292.66
Коэф-т Сортино2.973.51
Коэф-т Омега1.411.49
Коэф-т Кальмара2.913.38
Коэф-т Мартина11.0816.50
Индекс Язвы3.56%2.15%
Дневная вол-ть17.20%13.32%
Макс. просадка-48.61%-61.92%
Текущая просадка-1.85%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMGAX и VFTNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VFTNX

С начала года, VMGAX показывает доходность 25.95%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VFTNX по среднегодовой доходности: 16.19% против 13.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
12.80%
VMGAX
VFTNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGAX и VFTNX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VMGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGAX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGAX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGAX, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.79
VFTNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.50

Сравнение коэффициента Шарпа VMGAX и VFTNX

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.66
VMGAX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VFTNX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFTNX в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%1.25%1.31%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.07%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VFTNX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-1.17%
VMGAX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VFTNX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.43%
VMGAX
VFTNX