PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с VFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VFTNX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VFTNX по среднегодовой доходности: 16.86% против 14.26% соответственно.

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Сравнение комиссий VMGAX и VFTNX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMGAX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

5.18

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.25

Корреляция

Корреляция между VMGAX и VFTNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VFTNX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VFTNX в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VFTNX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-64.04%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-12.17%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-29.11%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-34.22%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-8.92%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-15.80%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.12%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VFTNX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.93%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.55%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.56%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

18.35%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

19.03%

+2.80%