PortfoliosLab logo
Сравнение VMFXX с FCMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMFXX и FCMTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и FCMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.58%
95.97%
VMFXX
FCMTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFXX:

3.44

FCMTX:

0.06

Индекс Язвы

VMFXX:

0.00%

FCMTX:

1.60%

Дневная вол-ть

VMFXX:

1.34%

FCMTX:

5.52%

Макс. просадка

VMFXX:

0.00%

FCMTX:

-13.97%

Текущая просадка

VMFXX:

0.00%

FCMTX:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FCMTX с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции VMFXX превзошли акции FCMTX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.44% соответственно.


VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

FCMTX

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-1.93%

1 год

0.24%

5 лет

0.50%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMFXX и FCMTX

VMFXX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCMTX в 0.70%.


График комиссии FCMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCMTX: 0.70%
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFXX и FCMTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFXX

FCMTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCMTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCMTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFXX c FCMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMFXX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMFXX: 3.44
FCMTX: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа FCMTX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и FCMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
0.06
VMFXX
FCMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и FCMTX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FCMTX в 2.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%
FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M
2.67%2.57%2.43%2.27%1.95%2.19%2.42%2.74%2.70%2.92%3.02%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и FCMTX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FCMTX в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и FCMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-5.15%
VMFXX
FCMTX

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и FCMTX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
4.33%
VMFXX
FCMTX