PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.93%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.93% против 22.01% соответственно.

VMCPX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.15%
С начала года
10.37%
6 месяцев
8.75%
1 год
16.55%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.73%
10 лет*
11.93%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.37%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VMCPX and QQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between VMCPX and QQQ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMCPX и QQQ

Секторы
VMCPX
QQQ

Технологии

20.8%
58.7%

Промышленность

17.7%
2.6%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.4%

Коммунальные услуги

7.9%
1.2%

Энергетика

7.9%
0.5%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Сырьевые материалы

4.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
14.3%

Технологии

VMCPX
20.8%
QQQ
58.7%

Промышленность

VMCPX
17.7%
QQQ
2.6%

Финансовые услуги

VMCPX
12.5%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
QQQ
11.4%

Коммунальные услуги

VMCPX
7.9%
QQQ
1.2%

Энергетика

VMCPX
7.9%
QQQ
0.5%

Здравоохранение

VMCPX
7.5%
QQQ
3.7%

Недвижимость

VMCPX
5.1%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.7%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.0%
QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.0%
QQQ
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VMCPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMCPXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.81

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.41

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.71

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

10.01

-1.78

VMCPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и QQQ

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-82.97%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.96%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-22.77%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-35.12%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-35.12%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-4.66%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-32.72%

+27.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.23%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.17%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

14.54%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

17.95%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

22.69%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.41%

-3.50%

Сравнение комиссий VMCPX и QQQ

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и QQQ

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and QQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to VMCPX (4.48%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор