Сравнение VMCPX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.23% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и FSKAX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VMCPX
FSKAX
Сравнение VMCPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.05 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и FSKAX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и FSKAX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -35.01% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.42% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -25.39% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -35.01% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -8.92% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.05% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.57% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и FSKAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.23% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.42% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.40% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.50% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.38% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.42% | +0.48% |