PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMCIX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VLXVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
108.55%
94.35%
VMCIX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

1.52

VLXVX:

1.57

Коэф-т Сортино

VMCIX:

2.11

VLXVX:

2.18

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.27

VLXVX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

1.87

VLXVX:

2.44

Коэф-т Мартина

VMCIX:

8.62

VLXVX:

9.80

Индекс Язвы

VMCIX:

2.22%

VLXVX:

1.76%

Дневная вол-ть

VMCIX:

12.54%

VLXVX:

10.98%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

VMCIX:

-5.78%

VLXVX:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью 14.83%.


VMCIX

С начала года

16.53%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

10.65%

1 год

17.09%

5 лет

10.19%

10 лет

9.60%

VLXVX

С начала года

14.83%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

5.58%

1 год

13.50%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и VLXVX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMCIX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.521.57
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.112.18
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.29
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.872.44
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.629.80
VMCIX
VLXVX

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
1.57
VMCIX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VLXVX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VLXVX в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.06%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%1.18%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.79%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VLXVX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.78%
-3.31%
VMCIX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VLXVX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.69%
3.13%
VMCIX
VLXVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab