PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VLTCXVOO
Дох-ть с нач. г.1.82%27.15%
Дох-ть за 1 год15.90%39.90%
Дох-ть за 3 года-6.36%10.28%
Дох-ть за 5 лет-0.59%16.00%
Дох-ть за 10 лет2.83%13.43%
Коэф-т Шарпа1.303.15
Коэф-т Сортино1.904.19
Коэф-т Омега1.221.59
Коэф-т Кальмара0.484.60
Коэф-т Мартина4.1221.00
Индекс Язвы3.42%1.85%
Дневная вол-ть10.87%12.34%
Макс. просадка-34.55%-33.99%
Текущая просадка-17.94%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между VLTCX и VOO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VOO

С начала года, VLTCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.83% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
15.64%
VLTCX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VOO

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.12
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа VLTCX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
3.15
VLTCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VOO

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.87%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VOO

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.94%
0
VLTCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
3.95%
VLTCX
VOO