PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLT с SPHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLT (Invesco High Income Trust II) is a stock, while SPHIX (Fidelity High Income Fund) is High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VLT returned 6.47%/yr vs 5.28%/yr for SPHIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLT и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.28% соответственно.

VLT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.60%
3 года*
11.91%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.47%

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.57%
6 месяцев
4.43%
1 год
10.31%
3 года*
10.21%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLT и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.21%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		3.57%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%

Correlation

The correlation between VLT and SPHIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.29

The correlation between VLT and SPHIX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с VOOVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с PHDVLT с SPHY
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с SGOVSPHIX с FHIFXSPHIX с VOOSPHIX с BDJ

Доходность на риск

VLT vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTSPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.32

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
5.84

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.81

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

4.86

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

24.56

-21.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPHIX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.32

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.46

-1.31

Просадки

Сравнение просадок VLT и SPHIX

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-31.36%

-44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-2.33%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-4.15%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-16.46%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-22.44%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

0.00%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-3.48%

-13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.46%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и SPHIX

Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.96%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

2.57%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

3.42%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

5.30%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

5.79%

+8.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и SPHIX

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности SPHIX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.38%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
VLT
Invesco High Income Trust II		10.78%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Часто задаваемые вопросы

VLT and SPHIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLT has higher volatility (3.42%) compared to SPHIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, VLT dropped -75.78% vs SPHIX's -31.36%.

SPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLT и SPHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор