PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLT с SPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VLT и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLT и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 6.73% против 5.33% соответственно.

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с PHDVLT с SPHYVLT с VOO
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX

Доходность на риск

VLT vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTSPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.20

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.10

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.72

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

11.81

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPHIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.20

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.44

-1.30

Корреляция

Корреляция между VLT и SPHIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и SPHIX

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPHIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%

Просадки

Сравнение просадок VLT и SPHIX

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и SPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-31.36%

-44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-3.31%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-16.46%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-22.44%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.72%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-3.49%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.76%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и SPHIX

Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.52%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

2.36%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.99%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

5.26%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

5.79%

+8.12%