PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLO с ABBV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ABBV.

Корреляция

Корреляция между VLO и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLO и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.55

ABBV:

0.71

Коэф-т Сортино

VLO:

-0.51

ABBV:

0.97

Коэф-т Омега

VLO:

0.93

ABBV:

1.15

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.47

ABBV:

0.85

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.10

ABBV:

2.09

Индекс Язвы

VLO:

17.51%

ABBV:

8.49%

Дневная вол-ть

VLO:

37.14%

ABBV:

27.46%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

VLO:

-30.98%

ABBV:

-14.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLO:

$37.25B

ABBV:

$351.09B

EPS

VLO:

$2.93

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

VLO:

40.59

ABBV:

84.82

Коэффициент PEG

VLO:

5.33

ABBV:

0.42

Коэффициент P/S

VLO:

0.30

ABBV:

6.05

Коэффициент P/B

VLO:

1.54

ABBV:

105.59

Общая выручка (12 мес.)

VLO:

$128.38B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLO:

$3.29B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

VLO:

$4.42B

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.80% соответственно.

VLO

С начала года

1.10%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-20.33%

5 лет

18.19%

10 лет

12.22%

ABBV

С начала года

5.83%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-5.73%

1 год

19.28%

5 лет

22.02%

10 лет

15.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и ABBV

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности ABBV в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation		3.53%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
ABBV
AbbVie Inc.		3.46%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VLO и ABBV

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ABBV

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLO и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.26B
13.34B
(VLO) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLO и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valero Energy Corporation и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
1.6%
83.9%
(VLO) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
VLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 496.00M при выручке в 30.26B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

VLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -900.00M при выручке в 30.26B, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

VLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -595.00M при выручке в 30.26B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.