PortfoliosLab logo
Сравнение VLO с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLO и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VLO и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
445.85%
776.43%
VLO
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.81

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.01

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

VLO:

0.87

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.73

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.73

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

VLO:

17.34%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

VLO:

37.06%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

VLO:

-36.07%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLO:

$35.81B

ABBV:

$329.14B

EPS

VLO:

$2.92

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

VLO:

39.00

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

VLO:

5.26

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

VLO:

0.29

ABBV:

5.84

Коэффициент P/B

VLO:

1.52

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

VLO:

$128.33B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLO:

$3.17B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

VLO:

$4.32B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.75% соответственно.


VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.28%

5 лет

20.46%

10 лет

11.36%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.02%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.81
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.01
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.73
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.73
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.51
VLO
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и ABBV

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation
3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VLO и ABBV

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-13.33%
VLO
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ABBV

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
12.85%
VLO
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLO и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию