Сравнение VLO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLO и ^GSPC
Основные характеристики
VLO:
-1.15
^GSPC:
-0.17
VLO:
-1.61
^GSPC:
-0.11
VLO:
0.79
^GSPC:
0.98
VLO:
-0.98
^GSPC:
-0.15
VLO:
-1.81
^GSPC:
-0.79
VLO:
22.25%
^GSPC:
3.36%
VLO:
34.87%
^GSPC:
15.95%
VLO:
-81.92%
^GSPC:
-56.78%
VLO:
-41.22%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLO показывает доходность -13.90%, а ^GSPC немного выше – -13.73%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.37% соответственно.
VLO
-13.90%
-14.02%
-25.33%
-40.32%
26.28%
10.29%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC
VLO
^GSPC
Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VLO и ^GSPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и ^GSPC
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.