PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,075.18%
2,909.89%
VLO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-1.15

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.61

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

VLO:

0.79

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.98

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.81

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

VLO:

22.25%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

VLO:

34.87%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

VLO:

-81.92%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VLO:

-41.22%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLO показывает доходность -13.90%, а ^GSPC немного выше – -13.73%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.37% соответственно.


VLO

С начала года

-13.90%

1 месяц

-14.02%

6 месяцев

-25.33%

1 год

-40.32%

5 лет

26.28%

10 лет

10.29%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VLO: -1.15
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.61
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.79
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VLO: -0.98
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VLO: -1.81
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
-0.17
VLO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VLO и ^GSPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.22%
-17.42%
VLO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ^GSPC

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.18%
9.30%
VLO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab