PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.31

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

VLO:

-0.13

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

VLO:

0.98

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.25

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

VLO:

-0.59

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

VLO:

17.67%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

VLO:

37.77%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VLO:

-23.79%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.87% соответственно.

VLO

С начала года

11.63%

1 месяц

26.71%

6 месяцев

-1.62%

1 год

-11.82%

5 лет

22.98%

10 лет

12.88%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VLO и ^GSPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ^GSPC

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...