PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLO
Valero Energy Corporation		49.23%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.91% против 12.24% соответственно.

VLO

1 день
-2.27%
1 месяц
12.35%
С начала года
49.23%
6 месяцев
45.80%
1 год
85.85%
3 года*
23.74%
5 лет*
30.69%
10 лет*
18.91%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valero Energy Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VLO:
VLO с MPCVLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEMXVLO с AVEDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VLO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.92

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.41

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.41

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.61

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.92

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между VLO и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VLO и ^GSPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VLO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-56.78%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-12.14%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-25.43%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.88%

-33.92%

-37.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.78%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.39%

-10.75%

-23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.60%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и ^GSPC

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

5.37%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

9.55%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

18.33%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

16.90%

+19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.18%

18.05%

+22.13%