Сравнение VLN с EMKR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VLN с EMKR

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и EMCORE Corporation (EMKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLN или EMKR.

Корреляция

Корреляция между VLN и EMKR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLN и EMKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и EMCORE Corporation (EMKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VLN

EMKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLN:

0.26

EMKR:

-0.11

Коэф-т Сортино

VLN:

0.89

EMKR:

0.91

Коэф-т Омега

VLN:

1.11

EMKR:

1.16

Коэф-т Кальмара

VLN:

0.21

EMKR:

-0.14

Коэф-т Мартина

VLN:

0.64

EMKR:

-0.26

Индекс Язвы

VLN:

27.10%

EMKR:

54.58%

Дневная вол-ть

VLN:

67.63%

EMKR:

128.06%

Макс. просадка

VLN:

-84.44%

EMKR:

-99.97%

Текущая просадка

VLN:

-75.91%

EMKR:

-99.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLN:

$288.29M

EMKR:

$28.06M

EPS

VLN:

-$0.27

EMKR:

-$2.97

Общая выручка (12 мес.)

VLN:

$45.67M

EMKR:

$83.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLN:

$26.43M

EMKR:

$17.20M

EBITDA (12 мес.)

VLN:

-$29.05M

EMKR:

-$19.23M

Доходность по периодам

С начала года, VLN показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у EMKR с доходностью 2.67%.

VLN

С начала года

4.23%

1 месяц

-19.10%

6 месяцев

16.31%

1 год

6.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EMKR

С начала года

2.67%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

193.33%

1 год

-29.66%

5 лет

-38.33%

10 лет

-23.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLN и EMKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMKR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLN c EMKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valens Semiconductor Ltd. (VLN) и EMCORE Corporation (EMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLN

EMKR

Показатель коэффициента Шарпа VLN на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа EMKR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLN и EMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VLN

EMKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и EMKR

Ни VLN, ни EMKR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VLN Valens Semiconductor Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMKR EMCORE Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.24%

Просадки

Сравнение просадок VLN и EMKR

Максимальная просадка VLN за все время составила -84.44%, что меньше максимальной просадки EMKR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLN и EMKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VLN

EMKR

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и EMKR

Valens Semiconductor Ltd. (VLN) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с EMCORE Corporation (EMKR) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VLN

EMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLN и EMKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valens Semiconductor Ltd. и EMCORE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VLN с EMKR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VLN и EMKR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLN и EMKR

VLN

EMKR

Сравнение VLN c EMKR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLN и EMKR

Просадки

Сравнение просадок VLN и EMKR

Волатильность

Сравнение волатильности VLN и EMKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLN и EMKR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество