PortfoliosLab logo
Сравнение VLD с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLD и SVIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VLD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Velo3D, Inc. (VLD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.56%
-15.73%
VLD
SVIX

Основные характеристики

Доходность по периодам


VLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-37.36%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLD и SVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLD
Ранг риск-скорректированной доходности VLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Velo3D, Inc. (VLD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLD, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLD: -0.57
SVIX: -0.74
Коэффициент Сортино VLD, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLD: -0.67
SVIX: -0.87
Коэффициент Омега VLD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLD: 0.88
SVIX: 0.86
Коэффициент Кальмара VLD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLD: -0.82
SVIX: -0.85
Коэффициент Мартина VLD, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLD: -1.04
SVIX: -1.52


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.74
VLD
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLD и SVIX

Ни VLD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VLD и SVIX


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.59%
-75.08%
VLD
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VLD и SVIX

Текущая волатильность для Velo3D, Inc. (VLD) составляет 0.00%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 52.79%. Это указывает на то, что VLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
52.79%
VLD
SVIX