Сравнение VLD с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Velo3D, Inc. (VLD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLD или SVIX.
Доходность
Сравнение доходности VLD и SVIX
Доходность по периодам
С начала года, VLD показывает доходность -89.16%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -25.44%.
VLD
-89.16%
64.13%
-78.43%
-95.56%
N/A
N/A
SVIX
-25.44%
9.75%
-39.60%
-13.18%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VLD | SVIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | -1.28 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.97 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | -1.15 | -0.43 |
| Индекс Язвы | 84.31% | 26.58% |
| Дневная вол-ть | 182.72% | 71.06% |
| Макс. просадка | -99.93% | -62.55% |
| Текущая просадка | -99.66% | -44.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLD и SVIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Velo3D, Inc. (VLD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLD и SVIX
Ни VLD, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VLD и SVIX
Максимальная просадка VLD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLD и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLD и SVIX
Velo3D, Inc. (VLD) имеет более высокую волатильность в 29.39% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что VLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.