PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLCAX с JMUEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с JMUEX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или JMUEX.

Корреляция

Корреляция между VLCAX и JMUEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.70

JMUEX:

0.23

Коэф-т Сортино

VLCAX:

1.15

JMUEX:

0.50

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.17

JMUEX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.77

JMUEX:

0.23

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.95

JMUEX:

0.68

Индекс Язвы

VLCAX:

4.95%

JMUEX:

8.02%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.84%

JMUEX:

21.24%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

JMUEX:

-66.17%

Текущая просадка

VLCAX:

-4.69%

JMUEX:

-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции JMUEX по среднегодовой доходности: 12.59% против 6.07% соответственно.

VLCAX

С начала года

-0.10%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-1.85%

1 год

13.80%

5 лет

17.36%

10 лет

12.59%

JMUEX

С начала года

-1.11%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

-9.65%

1 год

4.77%

5 лет

11.66%

10 лет

6.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLCAX и JMUEX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и JMUEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг риск-скорректированной доходности JMUEX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и JMUEX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JMUEX в 6.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.26%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.40%6.35%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%1.12%9.98%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и JMUEX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и JMUEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и JMUEX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеют волатильность 6.32% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...