PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLCAX с JMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLCAX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		-4.78%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 14.03%, а акции JMUEX немного впереди с 14.64%.

VLCAX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.76%
1 год
17.15%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.29%
10 лет*
14.03%

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с OIEJX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJRJMUEX с AMAGX

Сравнение комиссий VLCAX и JMUEX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLCAX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.66

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.07

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

3.95

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между VLCAX и JMUEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и JMUEX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JMUEX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.12%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и JMUEX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLCAXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-52.11%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.92%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-24.60%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-33.35%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-9.30%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.82%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.24%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и JMUEX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеют волатильность 5.34% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLCAXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.57%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.56%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.57%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.41%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.55%

-0.37%