Сравнение VLCAX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или DFUSX.
Основные характеристики
| VLCAX | DFUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.02% | 26.86% |
| Дох-ть за 1 год | 35.32% | 34.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.50% | 10.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.73% | 15.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.34% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.15 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 12.30% |
| Макс. просадка | -54.76% | -54.96% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и DFUSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и DFUSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность 27.02%, а DFUSX немного ниже – 26.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCAX имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции DFUSX немного впереди с 13.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и DFUSX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLCAX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и DFUSX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности DFUSX в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.09% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и DFUSX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и DFUSX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 3.79% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.