PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLCAX с DFUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и DFUSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
598.58%
498.86%
VLCAX
DFUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

-0.08

DFUSX:

0.33

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.00

DFUSX:

0.52

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.00

DFUSX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

-0.07

DFUSX:

0.41

Коэф-т Мартина

VLCAX:

-0.37

DFUSX:

1.58

Индекс Язвы

VLCAX:

3.38%

DFUSX:

3.13%

Дневная вол-ть

VLCAX:

16.13%

DFUSX:

14.80%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

DFUSX:

-54.96%

Текущая просадка

VLCAX:

-17.55%

DFUSX:

-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции DFUSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.98% соответственно.


VLCAX

С начала года

-13.58%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-0.05%

5 лет

17.03%

10 лет

11.20%

DFUSX

С начала года

-7.96%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-4.75%

1 год

4.82%

5 лет

15.04%

10 лет

9.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и DFUSX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
График комиссии DFUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUSX: 0.08%
График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и DFUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VLCAX: -0.08
DFUSX: 0.33
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.00
DFUSX: 0.51
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VLCAX: 1.00
DFUSX: 1.07
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VLCAX: -0.07
DFUSX: 0.40
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VLCAX: -0.37
DFUSX: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.33
VLCAX
DFUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и DFUSX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DFUSX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.45%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.35%1.21%1.34%1.58%1.14%1.60%1.76%1.95%1.86%2.08%2.02%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и DFUSX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.55%
-12.02%
VLCAX
DFUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и DFUSX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.42%
7.22%
VLCAX
DFUSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab