Сравнение VLCAX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLCAX или DFUSX.
Корреляция
Корреляция между VLCAX и DFUSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и DFUSX
Основные характеристики
VLCAX:
0.55
DFUSX:
0.53
VLCAX:
0.89
DFUSX:
0.87
VLCAX:
1.13
DFUSX:
1.13
VLCAX:
0.57
DFUSX:
0.55
VLCAX:
2.32
DFUSX:
2.26
VLCAX:
4.64%
DFUSX:
4.55%
VLCAX:
19.62%
DFUSX:
19.44%
VLCAX:
-54.76%
DFUSX:
-54.96%
VLCAX:
-9.95%
DFUSX:
-9.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLCAX показывает доходность -5.62%, а DFUSX немного ниже – -5.72%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции DFUSX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.22% соответственно.
VLCAX
-5.62%
-0.74%
-3.96%
10.10%
15.75%
12.16%
DFUSX
-5.72%
-0.92%
-4.31%
9.65%
12.38%
10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и DFUSX
VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLCAX и DFUSX
VLCAX
DFUSX
Сравнение VLCAX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и DFUSX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DFUSX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.36% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и DFUSX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и DFUSX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 14.31% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.