PortfoliosLab logo
Сравнение VLACX с SWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLACX и SWK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VLACX и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
637.96%
176.91%
VLACX
SWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.57

SWK:

-0.69

Коэф-т Сортино

VLACX:

0.92

SWK:

-0.82

Коэф-т Омега

VLACX:

1.13

SWK:

0.89

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.58

SWK:

-0.39

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.41

SWK:

-1.50

Индекс Язвы

VLACX:

4.60%

SWK:

18.73%

Дневная вол-ть

VLACX:

19.61%

SWK:

40.94%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

SWK:

-71.30%

Текущая просадка

VLACX:

-10.67%

SWK:

-68.19%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -22.12%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 11.80% против -2.36% соответственно.


VLACX

С начала года

-6.38%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-4.79%

1 год

9.76%

5 лет

15.64%

10 лет

11.80%

SWK

С начала года

-22.12%

1 месяц

-23.05%

6 месяцев

-38.67%

1 год

-28.85%

5 лет

-7.92%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и SWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLACX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLACX: 0.57
SWK: -0.69
Коэффициент Сортино VLACX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLACX: 0.92
SWK: -0.82
Коэффициент Омега VLACX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLACX: 1.13
SWK: 0.89
Коэффициент Кальмара VLACX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLACX: 0.58
SWK: -0.39
Коэффициент Мартина VLACX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLACX: 2.41
SWK: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SWK равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.69
VLACX
SWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и SWK

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SWK в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
1.22%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.28%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и SWK

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-68.19%
VLACX
SWK

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и SWK

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 14.32%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
27.04%
VLACX
SWK