PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с SWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLACX с SWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLACX (Vanguard Large Cap Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VLACX returned 15.44%/yr vs -1.07%/yr for SWK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VLACX и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 15.44% против -1.07% соответственно.

VLACX

1 день
0.18%
1 месяц
5.97%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.33%
1 год
28.53%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.44%

SWK

1 день
-0.69%
1 месяц
4.97%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.56%
1 год
26.42%
3 года*
2.80%
5 лет*
-15.20%
10 лет*
-1.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLACX и SWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		11.44%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-4.60%21.89%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		6.98%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%

Correlation

The correlation between VLACX and SWK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VLACX and SWK has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

Stanley Black & Decker, Inc.

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с SWK:
SWK с ELVSWK с SPYSWK с VFCSWK с WHRSWK с BKHSWK с AAPSWK с SCHD

Доходность на риск

VLACX vs. SWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWK
Ранг доходности на риск SWK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXSWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.72

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.25

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.02

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

2.28

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. SWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SWK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXSWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.72

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.41

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.03

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VLACX и SWK

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и SWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLACXSWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-71.31%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-26.14%

+16.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-48.31%

+29.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-70.25%

+44.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-71.31%

+37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.70%

+57.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-19.44%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

11.62%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и SWK

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 2.80%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLACXSWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

8.84%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

26.59%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

37.15%

-25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

37.54%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

36.61%

-18.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и SWK

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SWK в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		3.17%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		0.86%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%

Часто задаваемые вопросы

VLACX and SWK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWK has higher volatility (8.84%) compared to VLACX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLACX dropped -54.81% vs SWK's -71.31%.

VLACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLACX и SWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор