Сравнение VLACX с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VLACX и SWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLACX и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | -7.53% | 17.60% | 24.61% | 27.10% | -19.78% | 26.87% | 20.88% | 31.22% | -4.60% | 21.89% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VLACX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 13.50% против -1.41% соответственно.
VLACX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.50%
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLACX vs. SWK — Ранг доходности на риск
VLACX
SWK
Сравнение VLACX c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLACX | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.07 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.24 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.09 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | -0.21 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLACX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.07 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.43 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | -0.04 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между VLACX и SWK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLACX и SWK
Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SWK в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLACX Vanguard Large Cap Index Fund | 1.03% | 0.71% | 0.86% | 1.30% | 1.51% | 1.07% | 1.35% | 1.72% | 1.95% | 1.64% | 1.87% | 1.84% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VLACX и SWK
Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и SWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLACX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -71.31% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -27.44% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -71.31% | +45.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -71.31% | +37.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -61.75% | +52.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -19.27% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 12.51% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLACX и SWK
Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 4.23%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLACX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 10.53% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 26.04% | -16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 46.43% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 36.92% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 36.25% | -18.09% |