PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLACX с SWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLACX с SWK

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLACX или SWK.

Корреляция

Корреляция между VLACX и SWK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLACX и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.60

SWK:

-0.48

Коэф-т Сортино

VLACX:

0.96

SWK:

-0.56

Коэф-т Омега

VLACX:

1.14

SWK:

0.93

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.62

SWK:

-0.32

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.36

SWK:

-1.07

Индекс Язвы

VLACX:

5.00%

SWK:

21.68%

Дневная вол-ть

VLACX:

19.87%

SWK:

44.13%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

SWK:

-71.30%

Текущая просадка

VLACX:

-4.62%

SWK:

-65.92%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции VLACX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 12.40% против -2.05% соответственно.

VLACX

С начала года

-0.04%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

-1.07%

1 год

11.83%

3 года

15.56%

5 лет

16.04%

10 лет

12.40%

SWK

С начала года

-16.56%

1 месяц

13.63%

6 месяцев

-22.88%

1 год

-21.06%

3 года

-14.35%

5 лет

-8.83%

10 лет

-2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

Stanley Black & Decker, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и SWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SWK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и SWK

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SWK в 4.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		1.14%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		4.93%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и SWK

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и SWK

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 4.65%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...