PortfoliosLab logo
Сравнение VLACX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLACX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLACX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
548.40%
553.41%
VLACX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.54

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

VLACX:

0.88

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

VLACX:

1.13

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.56

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.29

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

VLACX:

4.65%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

VLACX:

19.62%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

VLACX:

-9.97%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLACX показывает доходность -5.65%, а SPLG немного ниже – -5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLACX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции SPLG немного впереди с 12.21%.


VLACX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.97%

5 лет

15.61%

10 лет

12.03%

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.84%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLACX и SPLG

VLACX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLACX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLACX: 0.17%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLACX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLACX: 0.54
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино VLACX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLACX: 0.88
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега VLACX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLACX: 1.13
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара VLACX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLACX: 0.56
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина VLACX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLACX: 2.29
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
VLACX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и SPLG

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
1.21%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и SPLG

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-9.92%
VLACX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и SPLG

Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 14.32% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
14.16%
VLACX
SPLG