PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLACX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLACX с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLACX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLACX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		-4.81%17.60%24.61%27.10%-19.78%26.87%20.88%31.22%-4.60%21.89%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции VLACX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.83% против 20.50% соответственно.

VLACX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.01%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.83%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с VLACX:
VLACX с VVVLACX с PRGFXVLACX с VFIAXVLACX с VOOVLACX с VEXAXVLACX с SCHGVLACX с VIGAX
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

VLACX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг доходности на риск VLACX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLACX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLACXJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

4.00

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLACX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLACXJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между VLACX и JPM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и JPM

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		1.00%0.71%0.86%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и JPM

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

VLACXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-76.16%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-15.47%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-38.77%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-43.63%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-11.72%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-17.66%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.72%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и JPM

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 5.35%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLACXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.28%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

17.19%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

25.24%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.34%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

27.38%

-9.20%