PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLACX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLACX и JPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VLACX с JPM

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

VLACX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLACX или JPM.

Доходность

Сравнение доходности VLACX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.68

JPM:

1.25

Коэф-т Сортино

VLACX:

1.07

JPM:

1.88

Коэф-т Омега

VLACX:

1.15

JPM:

1.27

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.70

JPM:

1.51

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.67

JPM:

5.05

Индекс Язвы

VLACX:

5.01%

JPM:

7.30%

Дневная вол-ть

VLACX:

20.00%

JPM:

28.42%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

VLACX:

-3.31%

JPM:

-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции VLACX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.16% соответственно.

VLACX

С начала года

1.33%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-0.95%

1 год

13.46%

3 года

14.34%

5 лет

15.79%

10 лет

12.65%

JPM

С начала года

11.93%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

7.33%

1 год

35.24%

3 года

29.93%

5 лет

25.01%

10 лет

18.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large Cap Index Fund

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и JPM

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JPM в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund		1.13%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и JPM

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и JPM

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 4.75%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...