PortfoliosLab logo
Сравнение VLACX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLACX и JPM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VLACX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
662.78%
1,057.01%
VLACX
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLACX:

0.53

JPM:

1.09

Коэф-т Сортино

VLACX:

0.90

JPM:

1.77

Коэф-т Омега

VLACX:

1.13

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

VLACX:

0.57

JPM:

1.43

Коэф-т Мартина

VLACX:

2.20

JPM:

4.82

Индекс Язвы

VLACX:

4.94%

JPM:

7.27%

Дневная вол-ть

VLACX:

19.54%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

VLACX:

-54.82%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

VLACX:

-7.66%

JPM:

-9.04%

Доходность по периодам

С начала года, VLACX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции VLACX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.22% против 17.73% соответственно.


VLACX

С начала года

-3.23%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-4.79%

1 год

10.33%

5 лет

15.57%

10 лет

12.22%

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

8.01%

1 год

31.11%

5 лет

25.76%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLACX и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLACX
Ранг риск-скорректированной доходности VLACX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLACX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLACX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLACX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLACX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLACX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VLACX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLACX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
1.09
VLACX
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLACX и JPM

Дивидендная доходность VLACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JPM в 2.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLACX
Vanguard Large Cap Index Fund
1.18%1.12%1.30%1.51%1.07%1.35%1.72%1.95%1.64%1.87%1.84%1.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VLACX и JPM

Максимальная просадка VLACX за все время составила -54.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLACX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.66%
-9.04%
VLACX
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности VLACX и JPM

Текущая волатильность для Vanguard Large Cap Index Fund (VLACX) составляет 6.85%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что VLACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.85%
7.57%
VLACX
JPM

Пользовательские портфели с VLACX или JPM


DODFX
ARTKX
CIVVX
DFIC
DFAI
MIEIX
1 / 3

Последние обсуждения