PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VKQ с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKQ с HYMU

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Trust (VKQ) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).

HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKQ или HYMU.

Корреляция

Корреляция между VKQ и HYMU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VKQ и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.29%
4.68%
VKQ
HYMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKQ:

0.79

HYMU:

0.60

Коэф-т Сортино

VKQ:

1.20

HYMU:

0.81

Коэф-т Омега

VKQ:

1.15

HYMU:

1.16

Коэф-т Кальмара

VKQ:

0.37

HYMU:

0.59

Коэф-т Мартина

VKQ:

2.88

HYMU:

3.18

Индекс Язвы

VKQ:

3.13%

HYMU:

1.64%

Дневная вол-ть

VKQ:

11.44%

HYMU:

8.62%

Макс. просадка

VKQ:

-51.05%

HYMU:

-23.22%

Текущая просадка

VKQ:

-18.11%

HYMU:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HYMU с доходностью -0.37%.

VKQ

С начала года

-1.47%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-2.80%

1 год

6.83%

5 лет

1.72%

10 лет

2.75%

HYMU

С начала года

-0.37%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.04%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKQ и HYMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VKQ
Ранг риск-скорректированной доходности VKQ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYMU
Ранг риск-скорректированной доходности HYMU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VKQ c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VKQ: 0.79
HYMU: 0.60
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VKQ: 1.20
HYMU: 0.81
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VKQ: 1.15
HYMU: 1.16
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VKQ: 0.37
HYMU: 0.59
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VKQ: 2.88
HYMU: 3.18

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HYMU равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.60
VKQ
HYMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и HYMU

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности HYMU в 4.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VKQ
Invesco Municipal Trust		7.75%6.43%4.60%5.63%4.71%4.65%4.96%5.98%5.78%6.44%6.39%6.38%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		4.47%4.35%4.35%4.01%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и HYMU

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки HYMU в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.11%
-3.75%
VKQ
HYMU

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и HYMU

Текущая волатильность для Invesco Municipal Trust (VKQ) составляет 6.21%, в то время как у BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что VKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.21%
7.45%
VKQ
HYMU