PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VKQHYMU
Дох-ть с нач. г.11.54%7.03%
Дох-ть за 1 год22.98%15.24%
Дох-ть за 3 года-4.08%-0.27%
Коэф-т Шарпа2.222.67
Коэф-т Сортино3.423.97
Коэф-т Омега1.441.54
Коэф-т Кальмара0.700.95
Коэф-т Мартина12.8519.18
Индекс Язвы1.71%0.76%
Дневная вол-ть9.91%5.49%
Макс. просадка-51.05%-22.55%
Текущая просадка-15.50%-2.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VKQ и HYMU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VKQ и HYMU

С начала года, VKQ показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у HYMU с доходностью 7.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.29%
3.94%
VKQ
HYMU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.85
HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 19.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.18

Сравнение коэффициента Шарпа VKQ и HYMU

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMU равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.67
VKQ
HYMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и HYMU

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности HYMU в 4.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.70%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.21%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и HYMU

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.50%
-2.51%
VKQ
HYMU

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и HYMU

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
2.01%
VKQ
HYMU