PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKQ с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKQ и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Trust (VKQ) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
5.22%
VKQ
HYMU

Доходность по периодам

С начала года, VKQ показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у HYMU с доходностью 7.97%.


VKQ

С начала года

10.03%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.39%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

3.25%

HYMU

С начала года

7.97%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

4.99%

1 год

13.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VKQHYMU
Коэф-т Шарпа1.762.63
Коэф-т Сортино2.683.89
Коэф-т Омега1.341.53
Коэф-т Кальмара0.601.04
Коэф-т Мартина9.6018.20
Индекс Язвы1.77%0.78%
Дневная вол-ть9.63%5.39%
Макс. просадка-51.05%-22.55%
Текущая просадка-16.65%-1.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VKQ и HYMU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKQ c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Trust (VKQ) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.63
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.683.89
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.53
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.601.04
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.6018.20
VKQ
HYMU

Показатель коэффициента Шарпа VKQ на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа HYMU равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKQ и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.63
VKQ
HYMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKQ и HYMU

Дивидендная доходность VKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности HYMU в 4.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.10%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.17%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VKQ и HYMU

Максимальная просадка VKQ за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKQ и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-1.65%
VKQ
HYMU

Волатильность

Сравнение волатильности VKQ и HYMU

Invesco Municipal Trust (VKQ) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
2.04%
VKQ
HYMU