PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с JPJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с JPJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged) while JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 18.57%/yr for JPJP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for JPJP.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и JPJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как JPJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у JPJP.L с доходностью 16.07%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPJP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
5.34%
С начала года
16.07%
6 месяцев
16.32%
1 год
32.84%
3 года*
18.57%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и JPJP.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.08%26.37%7.20%19.96%4.85%

Correlation

The correlation between VJPU.L and JPJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.76

The correlation between VJPU.L and JPJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и JPJP.L

Секторы
VJPU.L
JPJP.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
JPJP.L
26.0%

Технологии

VJPU.L
17.4%
JPJP.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
JPJP.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
JPJP.L
12.1%

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
JPJP.L
7.9%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
JPJP.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
JPJP.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
JPJP.L
3.6%

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
JPJP.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
JPJP.L
1.1%

Энергетика

VJPU.L
1.0%
JPJP.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. JPJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c JPJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LJPJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.63

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.41

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.52

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

8.35

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. JPJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа JPJP.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и JPJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LJPJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.63

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.49

+0.99

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и JPJP.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки JPJP.L в -32.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и JPJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LJPJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-32.67%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-13.00%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-14.83%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.38%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.22%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.92%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и JPJP.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LJPJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.78%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

16.03%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

20.04%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

18.00%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.05%

+2.40%

Сравнение комиссий VJPU.L и JPJP.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPJP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и JPJP.L

Ни VJPU.L, ни JPJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and JPJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while JPJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.12% for JPJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и JPJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор