Сравнение VJPB.L с ISJP.L
VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - VJPB.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPB.L returned 10.09%/yr vs 8.64%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VJPB.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPB.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPB.L торгуется в GBP, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPB.L показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 15.08%.
VJPB.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам VJPB.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.20% | 17.98% | 8.49% | 13.45% | -6.28% | 1.76% | 12.11% | -2.09% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | -1.53% |
Correlation
The correlation between VJPB.L and ISJP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between VJPB.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPB.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
VJPB.L
ISJP.L
Сравнение VJPB.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPB.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.89 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 9.66 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPB.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VJPB.L и ISJP.L
Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPB.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -32.93% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -10.84% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -11.23% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -21.01% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.25% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.22% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.25% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPB.L и ISJP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VJPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPB.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.25% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 13.34% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 15.17% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.22% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 15.62% | +1.07% |
Сравнение комиссий VJPB.L и ISJP.L
VJPB.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPB.L и ISJP.L
VJPB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VJPB.L and ISJP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPB.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор