PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с PRIJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с PRIJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 6.94%/yr for PRIJ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIJ.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и PRIJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 14.90%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

PRIJ.L

1 день
-0.01%
1 месяц
5.61%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.66%
1 год
29.05%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и PRIJ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		14.90%24.50%5.24%17.52%-18.17%-0.18%13.71%3.15%

Correlation

The correlation between VJPA.L and PRIJ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between VJPA.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и PRIJ.L

Секторы
VJPA.L
PRIJ.L

Промышленность

26.6%
26.2%

Технологии

17.4%
17.5%

Финансовые услуги

15.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.2%

Здравоохранение

5.9%
6.0%

Сырьевые материалы

4.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Недвижимость

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Энергетика

1.0%
0.9%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
PRIJ.L
26.2%

Технологии

VJPA.L
17.4%
PRIJ.L
17.5%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
PRIJ.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
PRIJ.L
12.7%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
PRIJ.L
8.2%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
PRIJ.L
6.0%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
PRIJ.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
PRIJ.L
4.0%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
PRIJ.L
3.1%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
PRIJ.L
1.3%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
PRIJ.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с PRIJ.L:
PRIJ.L с CSJP.LPRIJ.L с SJPA.LPRIJ.L с DXJSPRIJ.L с XDJP.LPRIJ.L с VJPB.LPRIJ.L с HSJP.LPRIJ.L с DXJG.L

Доходность на риск

VJPA.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LPRIJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.43

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.11

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.20

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

7.21

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. PRIJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIJ.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и PRIJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LPRIJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и PRIJ.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке PRIJ.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и PRIJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LPRIJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-33.29%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.14%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.95%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-33.29%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.85%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.14%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.02%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и PRIJ.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) составляет 4.47%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LPRIJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.04%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.14%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

20.15%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.88%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.50%

+0.25%

Сравнение комиссий VJPA.L и PRIJ.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и PRIJ.L

Ни VJPA.L, ни PRIJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and PRIJ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VJPA.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.05% for PRIJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и PRIJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор