PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с DXJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с DXJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while DXJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 13.08%/yr for DXJG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for DXJG.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и DXJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 16.89%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

DXJG.L

1 день
0.30%
1 месяц
5.42%
С начала года
16.89%
6 месяцев
18.38%
1 год
35.44%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и DXJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		16.89%28.91%11.20%25.14%-9.71%5.36%8.97%5.95%

Correlation

The correlation between VJPA.L and DXJG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between VJPA.L and DXJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и DXJG.L

Секторы
VJPA.L
DXJG.L

Промышленность

26.6%
28.3%

Технологии

17.4%
12.8%

Финансовые услуги

15.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

4.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
2.0%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
DXJG.L
28.3%

Технологии

VJPA.L
17.4%
DXJG.L
12.8%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
DXJG.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
DXJG.L
16.4%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
DXJG.L
4.0%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
DXJG.L
7.1%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
DXJG.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
DXJG.L
2.6%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
DXJG.L

-

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
DXJG.L

-

Энергетика

VJPA.L
1.0%
DXJG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с JPJP.LDXJG.L с ISJP.L

Доходность на риск

VJPA.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LDXJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.79

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.90

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.85

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. DXJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и DXJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LDXJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и DXJG.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки DXJG.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и DXJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LDXJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-37.79%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.16%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-16.21%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-27.93%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.06%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.27%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и DXJG.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеют волатильность 4.47% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LDXJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.36%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.78%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

19.73%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.22%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.23%

+1.52%

Сравнение комиссий VJPA.L и DXJG.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJG.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и DXJG.L

Ни VJPA.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and DXJG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for DXJG.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while DXJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.40% for DXJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и DXJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор