PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с CNKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 10.98%/yr for CNKY.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 31.47%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

CNKY.L

1 день
-1.17%
1 месяц
9.84%
С начала года
31.47%
6 месяцев
30.00%
1 год
62.18%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и CNKY.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.48%29.74%7.33%21.09%-20.09%-5.05%24.90%6.52%

Correlation

The correlation between VJPA.L and CNKY.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between VJPA.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и CNKY.L

Секторы
VJPA.L
CNKY.L

Промышленность

26.6%
18.8%

Технологии

17.4%
32.6%

Финансовые услуги

15.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
14.0%

Здравоохранение

5.9%
6.4%

Сырьевые материалы

4.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.0%

Недвижимость

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Энергетика

1.0%
0.3%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
CNKY.L
18.8%

Технологии

VJPA.L
17.4%
CNKY.L
32.6%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
CNKY.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
CNKY.L
16.4%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
CNKY.L
14.0%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
CNKY.L
6.4%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
CNKY.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
CNKY.L
3.0%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
CNKY.L
1.2%

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
CNKY.L
0.2%

Энергетика

VJPA.L
1.0%
CNKY.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L

Доходность на риск

VJPA.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.50

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.53

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.05

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

13.27

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа CNKY.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LCNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.50

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и CNKY.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-36.20%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.28%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-19.43%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-34.29%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.17%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.40%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.67%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и CNKY.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.44%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

19.62%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

24.72%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

20.02%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.52%

+0.23%

Сравнение комиссий VJPA.L и CNKY.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и CNKY.L

Ни VJPA.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and CNKY.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор