PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPA.DE tracks the FTSE Japan while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.95%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.DE показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

VJPA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.61%13.28%13.06%15.86%-11.63%3.39%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%-2.16%

Correlation

The correlation between VJPA.DE and XNKY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between VJPA.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

VJPA.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.53

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.63

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.59

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

13.91

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.DE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VJPA.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-21.47%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.99%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-20.16%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.15%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.43%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.84%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.29%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) составляет 3.34%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.59%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

18.61%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.59%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

18.57%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.42%

-2.26%

Сравнение комиссий VJPA.DE и XNKY.DE

VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.DE и XNKY.DE

Ни VJPA.DE, ни XNKY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VJPA.DE.

VJPA.DE tracks FTSE Japan, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор