Сравнение VJPA.DE с VGWL.DE
VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VJPA.DE is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.95%/yr vs 12.28%/yr for VGWL.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPA.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPA.DE показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.
VJPA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPA.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.61% | 13.28% | 13.06% | 15.86% | -11.63% | 3.39% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 15.58% |
Correlation
The correlation between VJPA.DE and VGWL.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between VJPA.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPA.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
VJPA.DE
VGWL.DE
Сравнение VJPA.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPA.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.99 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 16.38 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.32 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VJPA.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -33.40% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -6.57% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -21.04% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -21.04% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.64% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.34% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.61% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPA.DE и VGWL.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.02% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 8.13% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 11.29% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.76% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.51% | +0.65% |
Сравнение комиссий VJPA.DE и VGWL.DE
VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPA.DE и VGWL.DE
VJPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VJPA.DE and VGWL.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
VJPA.DE is categorized as Japan Equities, while VGWL.DE is Global Equities. VJPA.DE tracks FTSE Japan, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор