PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.DE с V3PA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.DE с V3PA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VJPA.DE is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan, while V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPA.DE returned 15.52%/yr vs 19.30%/yr for V3PA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for V3PA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.DE и V3PA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.DE показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 31.55%.

VJPA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

V3PA.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
7.31%
С начала года
31.55%
6 месяцев
33.90%
1 год
51.00%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.DE и V3PA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.61%13.28%13.06%15.86%2.38%
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		31.55%16.47%7.66%10.91%3.89%

Correlation

The correlation between VJPA.DE and V3PA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between VJPA.DE and V3PA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VNRA.DEV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DE

Доходность на риск

VJPA.DE vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.DE c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.DEV3PA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.80

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.77

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.43

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

16.46

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.DE vs. V3PA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.DE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа V3PA.DE равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.DE и V3PA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.DEV3PA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.80

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.25

-0.68

Просадки

Сравнение просадок VJPA.DE и V3PA.DE

Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и V3PA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.DEV3PA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-17.58%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.44%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-17.58%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.83%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.80%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.DE и V3PA.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.DEV3PA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.33%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.56%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.10%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.34%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.34%

+0.82%

Сравнение комиссий VJPA.DE и V3PA.DE

VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии V3PA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.DE и V3PA.DE

Ни VJPA.DE, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPA.DE and V3PA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for V3PA.DE.

VJPA.DE is categorized as Japan Equities, while V3PA.DE is Asia Pacific Equities. VJPA.DE tracks FTSE Japan, while V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.17% for V3PA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и V3PA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор