PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.13%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -47.13% против 25.78% соответственно.

VIXY

1 день
0.26%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-22.71%
1 год
-53.80%
3 года*
-42.73%
5 лет*
-46.70%
10 лет*
-47.13%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-8.27%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VIXY and VGT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.70

The correlation between VIXY and VGT shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VIXY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.95

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.63

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.69

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

11.77

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.95

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.89

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

1.05

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.68

-1.37

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VGT

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-54.63%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.72%

-16.40%

-40.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.00%

-27.23%

-53.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.92%

-35.07%

-60.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-35.07%

-64.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.48%

-98.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.18%

-7.95%

-84.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.22%

5.13%

+35.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VGT

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.39%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

16.07%

+25.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

20.57%

+35.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.31%

25.18%

+45.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.48%

24.60%

+47.88%

Сравнение комиссий VIXY и VGT

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VGT

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and VGT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.03%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.78% vs -47.13% for VIXY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.78% return vs -47.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while VGT is Technology Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор