Сравнение VIXY с VGT
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs 25.39%/yr for VGT. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -48.61% против 25.39% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
VGT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 25.39%
Сравнение доходности по годам VIXY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.32% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between VIXY and VGT is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between VIXY and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. VGT — Ранг доходности на риск
VIXY
VGT
Сравнение VIXY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.64 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 8.02 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VGT
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -54.63% | -45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -16.40% | -37.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -27.23% | -52.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -35.07% | -61.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -35.07% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.46% | -91.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -7.95% | -84.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 5.39% | +30.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VGT
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 11.37% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 18.52% | +25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 22.73% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 25.55% | +44.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 24.76% | +47.16% |
Сравнение комиссий VIXY и VGT
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VGT
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and VGT have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VGT's -54.63%.
On 10-year performance, VGT leads with 25.39% vs -48.61% for VIXY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.39% return vs -48.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while VGT is Technology Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор