PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXY с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIXY и VGT составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.7

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
1,071.79%
VIXY
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

-0.40

VGT:

1.55

Коэф-т Сортино

VIXY:

-0.20

VGT:

2.05

Коэф-т Омега

VIXY:

0.98

VGT:

1.28

Коэф-т Кальмара

VIXY:

-0.32

VGT:

2.18

Коэф-т Мартина

VIXY:

-0.95

VGT:

7.80

Индекс Язвы

VIXY:

34.29%

VGT:

4.26%

Дневная вол-ть

VIXY:

80.73%

VGT:

21.45%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VIXY:

-100.00%

VGT:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.34%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -47.67% против 20.77% соответственно.


VIXY

С начала года

-24.19%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.07%

1 год

-29.09%

5 лет

-45.74%

10 лет

-47.67%

VGT

С начала года

31.34%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.77%

1 год

31.45%

5 лет

22.00%

10 лет

20.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXY и VGT

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.401.55
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.202.05
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.28
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.322.18
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.957.80
VIXY
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40
1.55
VIXY
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VGT

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VGT

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-2.41%
VIXY
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VGT

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 25.76% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.76%
5.62%
VIXY
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab