PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIXY с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с VGT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VIXY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXY или VGT.

Корреляция

Корреляция между VIXY и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIXY:

0.13

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

VIXY:

0.95

VGT:

1.02

Коэф-т Омега

VIXY:

1.12

VGT:

1.14

Коэф-т Кальмара

VIXY:

0.08

VGT:

0.67

Коэф-т Мартина

VIXY:

0.19

VGT:

2.19

Индекс Язвы

VIXY:

39.38%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

VIXY:

97.57%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

VIXY:

-100.00%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VIXY:

-99.99%

VGT:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -45.14% против 20.05% соответственно.

VIXY

С начала года

13.93%

1 месяц

-26.69%

6 месяцев

11.82%

1 год

13.17%

5 лет

-53.18%

10 лет

-45.14%

VGT

С начала года

-0.69%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

2.54%

1 год

16.42%

5 лет

20.42%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIXY и VGT

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIXY и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг риск-скорректированной доходности VIXY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIXY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIXY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VGT

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VGT

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VGT

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...