PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITSX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITSX с VIMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITSX returned 15.14%/yr vs 11.95%/yr for VIMAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VITSX charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VITSX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITSX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 15.14% против 11.95% соответственно.

VITSX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.54%
С начала года
8.81%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.94%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.14%

VIMAX

1 день
0.43%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.20%
1 год
17.94%
3 года*
16.41%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITSX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		8.81%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.83%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VITSX and VIMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between VITSX and VIMAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VITSX и VIMAX

Секторы
VITSX
VIMAX

Технологии

37.0%
20.8%

Финансовые услуги

11.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.6%

Промышленность

9.4%
17.7%

Здравоохранение

9.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Энергетика

3.3%
7.9%

Недвижимость

2.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.1%
7.9%

Сырьевые материалы

1.9%
4.0%

Технологии

VITSX
37.0%
VIMAX
20.8%

Финансовые услуги

VITSX
11.3%
VIMAX
12.5%

Коммуникационные услуги

VITSX
9.8%
VIMAX
3.0%

Потребительский циклический сектор

VITSX
9.7%
VIMAX
8.6%

Промышленность

VITSX
9.4%
VIMAX
17.7%

Здравоохранение

VITSX
9.0%
VIMAX
7.5%

Потребительский защитный сектор

VITSX
4.3%
VIMAX
4.7%

Энергетика

VITSX
3.3%
VIMAX
7.9%

Недвижимость

VITSX
2.3%
VIMAX
5.1%

Коммунальные услуги

VITSX
2.1%
VIMAX
7.9%

Сырьевые материалы

VITSX
1.9%
VIMAX
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VOOVITSX с VTIAXVITSX с TRLGX
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VITSX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITSX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITSXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.34

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.93

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.10

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

7.90

+3.49

VITSX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITSX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITSX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITSX и VIMAX

Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITSXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-58.88%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.13%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.93%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-27.55%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-39.30%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.87%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.10%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.16%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VITSX и VIMAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITSXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.43%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.89%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.78%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.70%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.90%

-0.48%

Сравнение комиссий VITSX и VIMAX

VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITSX и VIMAX

Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VIMAX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.04%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VITSX and VIMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITSX has higher volatility (4.95%) compared to VIMAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VITSX dropped -55.30% vs VIMAX's -58.88%.

VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITSX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор