PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITPX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности VITPX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITPX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции AGTHX немного впереди с 14.32%.

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий VITPX и AGTHX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VITPX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

4.78

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между VITPX и AGTHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и AGTHX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок VITPX и AGTHX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VITPXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-51.91%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.76%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-36.38%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-36.38%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.70%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-9.23%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.63%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и AGTHX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 5.49%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITPXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.76%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.13%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

21.01%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.23%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.64%

-1.24%