Сравнение VITAX с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITAX или VCR.
Основные характеристики
| VITAX | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.45% | -1.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.57% | 22.13% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | -0.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.64% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.86% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 18.43% | 17.67% |
| Макс. просадка | -54.81% | -61.54% |
| Current Drawdown | -6.47% | -13.50% |
Корреляция
Корреляция между VITAX и VCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VITAX и VCR
С начала года, VITAX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 19.86% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITAX и VCR
И VITAX, и VCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITAX c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITAX и VCR
Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VCR в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.83% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VITAX и VCR
Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITAX и VCR
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.