PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITAX с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITAX и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 21.35% против 12.56% соответственно.

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий VITAX и VCR

И VITAX, и VCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VITAX vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.45

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.83

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.77

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

2.51

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.45

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между VITAX и VCR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VCR

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VCR

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

VITAXVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-61.54%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-15.59%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-39.20%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-39.20%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-12.14%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-9.43%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.78%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VCR

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITAXVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

13.96%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

24.28%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

23.94%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.33%

+2.39%