Сравнение VITAX с VCR
VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VITAX returned 25.78%/yr vs 13.48%/yr for VCR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности VITAX и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 25.78% против 13.48% соответственно.
VITAX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- 31.69%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 25.78%
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам VITAX и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 31.69% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between VITAX and VCR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between VITAX and VCR has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITAX vs. VCR — Ранг доходности на риск
VITAX
VCR
Сравнение VITAX c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITAX | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.67 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 2.08 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITAX | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 0.56 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.26 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.60 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VITAX и VCR
Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITAX | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -61.54% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -15.59% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -27.36% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -39.20% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -39.20% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -5.00% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.40% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.98% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITAX и VCR
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITAX | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.17% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 13.09% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.47% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.98% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 22.40% | +2.44% |
Сравнение комиссий VITAX и VCR
VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITAX и VCR
Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VCR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VITAX and VCR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITAX has higher volatility (6.42%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs VCR's -61.54%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITAX и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор