Сравнение VISGX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VISGX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISGX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISGX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции VB немного впереди с 10.57%.
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISGX и VB
VISGX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISGX vs. VB — Ранг доходности на риск
VISGX
VB
Сравнение VISGX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISGX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.12 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISGX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VISGX и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и VB
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VISGX и VB
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISGX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -59.56% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -14.29% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -28.15% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -42.05% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.55% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -8.49% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.34% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и VB
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISGX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.72% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 12.62% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 21.87% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 20.77% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.40% | +1.52% |