PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VISGX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с VB

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISGX или VB.

Корреляция

Корреляция между VISGX и VB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
480.35%
509.07%
VISGX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISGX:

0.11

VB:

0.09

Коэф-т Сортино

VISGX:

0.33

VB:

0.29

Коэф-т Омега

VISGX:

1.04

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VISGX:

0.10

VB:

0.08

Коэф-т Мартина

VISGX:

0.31

VB:

0.26

Индекс Язвы

VISGX:

8.71%

VB:

7.97%

Дневная вол-ть

VISGX:

24.52%

VB:

22.38%

Макс. просадка

VISGX:

-58.74%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VISGX:

-16.36%

VB:

-15.25%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.32% против 7.75% соответственно.

VISGX

С начала года

-9.29%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-10.51%

1 год

1.01%

5 лет

7.26%

10 лет

7.32%

VB

С начала года

-8.08%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-11.59%

1 год

0.66%

5 лет

11.90%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VISGX и VB

VISGX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISGX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг риск-скорректированной доходности VISGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISGX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.09
VISGX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и VB

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VB в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.42%0.57%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%0.85%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.53%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и VB

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.36%
-15.25%
VISGX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и VB

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.87%
11.88%
VISGX
VB

Пользовательские портфели с VISGX или VB

Seifert Trust
7%
YTD
BK
CAH
CAT
CI
COST
DFS
EMR
EPRT
HTGC
IVOG
JEPQ
KO
LTC
MA
MSFT
NEE
OSIS
OSK
PGR
SKYW
SPYI
STRL
TSM
UNH
UNM
VB
VICI
WM
WMT
THG
BRK-B
CVS
Golden Earring
7%
YTD
GLD
SLV
SHV
VTI
TIP
VB
1 / 35

Последние обсуждения

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
335

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
91

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
586