Сравнение VISGX с VB
VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - VISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VISGX returned 11.12%/yr vs 11.14%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VISGX charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности VISGX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISGX показывает доходность 16.23%, а VB немного выше – 16.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISGX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VB немного впереди с 11.14%.
VISGX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 11.12%
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам VISGX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 16.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between VISGX and VB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between VISGX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISGX vs. VB — Ранг доходности на риск
VISGX
VB
Сравнение VISGX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISGX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.84 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 10.37 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISGX и VB
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISGX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -59.56% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -8.98% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -25.36% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -28.15% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -42.05% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.71% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -8.40% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.46% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и VB
Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISGX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.38% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 12.07% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 16.47% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 20.74% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 21.36% | +1.64% |
Сравнение комиссий VISGX и VB
VISGX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и VB
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.32% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VISGX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VISGX has higher volatility (5.30%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISGX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор