PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.06%/yr vs 12.18%/yr for VOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIS charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности VIS и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.06% против 12.18% соответственно.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between VIS and VOT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.85

The correlation between VIS and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и VOT

Секторы
VIS
VOT

Промышленность

89.4%
23.7%

Технологии

4.5%
28.9%

Коммунальные услуги

4.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
13.9%

Финансовые услуги

0.2%
6.8%

Энергетика

0.1%
2.7%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.8%

Недвижимость

0.0%
4.8%

Здравоохранение

0.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Промышленность

VIS
89.4%
VOT
23.7%

Технологии

VIS
4.5%
VOT
28.9%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
VOT
3.5%

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
VOT
13.9%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
VOT
6.8%

Энергетика

VIS
0.1%
VOT
2.7%

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
VOT
1.8%

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
VOT
3.8%

Недвижимость

VIS
0.0%
VOT
4.8%

Здравоохранение

VIS
0.0%
VOT
9.3%

Потребительский защитный сектор

VIS

-

VOT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

VIS vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.72

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.10

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.72

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

2.14

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.72

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VIS и VOT

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-60.16%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-15.96%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-21.77%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-37.19%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-37.19%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.83%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.96%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.32%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и VOT

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.37%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.36%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.81%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

21.36%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

20.99%

-0.56%

Сравнение комиссий VIS и VOT

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и VOT

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VIS and VOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIS has higher volatility (5.15%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VIS leads with 14.06% vs 12.18% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 14.06% return vs 12.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIS.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.61% for VOT.

VIS is categorized as Industrials Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.05% for VOT.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор